Kamis, 28 Maret 2013

Metode Simulasi Monte Carlo

Istilah “monte carlo” dalam simulasi mulai di perkenalkan oleh compte de buffon pada tahun 1997 dan pemakaiannya pada sistem nyata dimulai selama perang dunia II di perkenalkan oleh S.ulam dan J.von neumann pada los alamos scientific laboratoy.
universitas pakuan
comte-de-buffon
Menggunakan bilangan random untuk menyelesaikan masalah yang sulit dan rumit jika di pecahkan dengan eksperimen saja , maka melalui komputer dengan teknik yang di sebut dengan metode monte carlo.
Monte carlo adalah kota judi terbesar di dunia
Metode monte carlo digunakan dengan istilah sampling statistik.

Metode Monte Carlo adalah algoritma komputasi untuk mensimulasikan berbagai perilaku sistem fisika dan matematika.
Metode ini terbukti efisien dalam memecahkan persamaan diferensial, integral medan radians.
Metode monte carlo umumnya dilakukan meggunakan komputer dan memakai teknik simulasi komputer.
Algoritma monte carlo adalah metode monte carlo numerik yang di gunakan untuk menemukan solusi problem matematis ( yang terdiri dari banyak variabel) yang susah di pecahkan
•Misalnya : kalkulus, integral dan metode numerik lainnya.
Beberapa aplikasi metode monte carlo antara lain :
  • Grafis : ray tracing
  • Permodelan transportasi ringan dalam jaringan multi lapis : multi-layered tissues (MCML).
  • Finansial : simulasi prediksi struktur protein
  • Dan masih banyak lagi.
Simulasi Monte Carlo
Simulasi komputer harus menggunakan model komputer untuk menirukan dengan yang nyata ( aslinya ).
Simulasi monte carlo adalah suatu metode untuk mengevaluasi secara berulang suatu model deterministik menggunakan himpunan bilangan acak sebagai masukan.

0 komentar:

Posting Komentar