Istilah “monte carlo” dalam simulasi mulai di perkenalkan oleh compte de buffon
pada tahun 1997 dan pemakaiannya pada sistem nyata dimulai selama
perang dunia II di perkenalkan oleh S.ulam dan J.von neumann pada los
alamos scientific laboratoy.
Menggunakan bilangan random untuk menyelesaikan masalah yang sulit
dan rumit jika di pecahkan dengan eksperimen saja , maka melalui
komputer dengan teknik yang di sebut dengan metode monte carlo.Monte carlo adalah kota judi terbesar di duniaMetode monte carlo digunakan dengan istilah sampling statistik.
Metode Monte Carlo adalah algoritma komputasi untuk mensimulasikan berbagai perilaku sistem fisika dan matematika.
Metode ini terbukti efisien dalam memecahkan persamaan diferensial, integral medan radians.
Metode monte carlo umumnya dilakukan meggunakan komputer dan memakai teknik simulasi komputer.
Algoritma monte carlo adalah metode
monte carlo numerik yang di gunakan untuk menemukan solusi problem
matematis ( yang terdiri dari banyak variabel) yang susah di pecahkan
•Misalnya : kalkulus, integral dan metode numerik lainnya.
Beberapa aplikasi metode monte carlo antara lain :
- Grafis : ray tracing
- Permodelan transportasi ringan dalam jaringan multi lapis : multi-layered tissues (MCML).
- Finansial : simulasi prediksi struktur protein
- Dan masih banyak lagi.
Simulasi Monte Carlo
Simulasi komputer harus menggunakan model komputer untuk menirukan dengan yang nyata ( aslinya ).
Simulasi monte carlo adalah suatu metode untuk
mengevaluasi secara berulang suatu model deterministik menggunakan
himpunan bilangan acak sebagai masukan.